Главная > Основы теории случайных процессов
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

Глава 8. ЦЕПИ МАРКОВА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Цель этой главы состоит в том, чтобы познакомить читателя с некоторыми из наиболее изученных вопросов и понятий, возникающих при исследовании цепей Маркова с непрерывным параметром (временем). Как и прежде, мы будем рассматривать лишь однородный случай.

§ 1. СВОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Пусть марковский процесс с дискретным множеством состояний и непрерывным временем, матрица переходных вероятностей которого Таким образом,

Кроме обычных ограничений, накладываемых на переходную матрицу

предположим, что непрерывны при и что

(см. также задачу 3). Такую переходную матрицу часто называют «стандартной». Оказывается, что из условий можно получить гораздо больше следствий, чем можно было бы ожидать. Одним из таких результатов является дифференцируемость при всех Мы докажем лишь гораздо более простое утверждение, что функции дифференцируемы (т. е. имеют правосторонние производные) при Рассмотрим сначала

Теорема 1.1. При каждом предел

существует, но может быть бесконечным.

Доказательство. Покажем сначала, что при всех Действительно, в силу для любого существует число такое, что при Далее, путем последовательного применения (в) можно получить

Полагая и беря в правой части лишь члены, соответствующие получим

При достаточно больших очевидно, Следовательно, таким образом, Пусть Это определение корректно, поскольку Так же как и (1.2), можно доказать справедливость неравенства

Беря логарифм от обеих частей, получаем неравенство полуаддитивности для

Поскольку то Положим

Тогда так как при Если то существует для которого Для любого величину можно представить в виде где Тогда

и, таким образом,

Следовательно,

Но при имеем (поскольку при ). Отсюда

Далее, из определения

Комбинируя последние три неравенства, получаем

Поскольку произвольно, имеем

Если то можно вместо написать сколь угодно большое число и затем получить, что Таким образом, . В любом случае

Далее,

Теорема 1.2. Для любых предел

существует и конечен.

Доказательство. Для любого фиксированного является матрицей переходных вероятностей цепи Маркова Очевидно, Введем вероятности и

Тогда

поскольку каждое слагаемое в правой части соответствует некоторому возможному пути, ведущему из состояния в состояние за шагов (относительно шага длины эти пути несовместны, но, вообще говоря, не исчерпывают всех путей. Член является вероятностью события, заключающегося в том, что последнее попадание в перед попаданием в происходит на (Соотношение (1.3) также появлялось при обсуждении теорем для отношений в гл. 5.)

Далее, аналогичным образом получаем

Первое слагаемое есть вероятность достижения состояния на шаге без попадания до этого в состояние Члены, стоящие под знаком суммы, учитывают достижение состояния в некоторый промежуточный момент. Поскольку

то

Далее, из условия следует, что для любого и любых фиксированных существует число такое, что

Следовательно, если то из (1.4) получаем

Подставляя эту оценку в (1.3), находим

или

Положим

Тогда из (1.5) следует, что Действительно, если бы то можно было бы найти сколько угодно малое для которого сколь угодно велико. Выбирая так, чтобы из (1.5) мы бы получили, что можно сделать сколь угодно большим, но в то же самое время

Полученное противоречие доказывает, что Оставшаяся часть доказательства носит чисто аналитический характер и является следствием из (1.5). В силу определения существует такое, что

Поскольку непрерывна, можно найти настолько малое что

Далее, для любого определим целое число такое, что Тогда, используя (1.5) и (1.6), найдем

откуда заключаем, что

В силу произвольности получаем

Утверждение теоремы следует теперь из определения

Если взять в качестве примера процессы рождения и гибели, то

В общем случае

Действительно, поскольку

то для любого конечного

Деля на и устремляя получим неравенство

Поскольку произвольно, а все слагаемые неотрицательны, получаем требуемое утверждение.

1
Оглавление
email@scask.ru