8.5. Предельное распределение оценок
В этом параграфе мы определим предельное распределение оценок, введенных в предыдущем параграфе, при
но при фиксированном
. Пусть
(8.5.1)
так что
Введем
Пусть m — неотрицательное целое число и
— такая последовательность целых чисел, что
при
Следуя § 7.3, полагаем
Теперь построим оценки
(8.5.5)
где
При больших
выполняется
и определение (8.5.6) упрощается. Образуем также
(8.5.8)
при
и, если
введем
Теорема 8.5.1. Пусть
ряд (8.5.1) удовлетворяет условию 2.6.1 и имеет матрицу спектральной плотности (8.5.2). Предположим, что в оценке (8.5.4) этой матрицы
целые числа и
при
Пусть матрица
распределена по закону
при
и по закону
при
Тогда
сходятся по распределению к
соответственно. Кроме того,
сходится к
и при
величина
сходится к
Плотность предельного распределения для
можно вывести из (8.2.57) и (8.2.34). Она приведена в работе Wahba (1966) для случая
. Более полезен результат, основанный на следующем наблюдении: для любого
-мерного вектора а
имеет предельное распределение
в случае
Аналогичные результаты справедливы в случае
Из упр. 4.8.8 вытекает, что при условиях теоремы 8.5.1 величина
асимптотически имеет распределение
, если
и распределение
если
. Она также асимптотически не зависит от
. Отметим, что, согласно теореме 7.3.3, асимптотическое распределение
аналогично по своей сути асимптотическому распределению спектральной оценки, основанной непосредственно на значениях
только в нашем случае надо параметр
заменить на
Частные когерентности
получаются непосредственно по матрице
Из предыдущих замечаний мы делаем вывод, что при условиях теоремы 8.5.1 их асимптотическое распределение то же самое, что и для безусловных когерентностей, если заменить параметр
на
Для векторных нормальных величин этот результат отметил Fisher (1928). Распределение для одного
дается формулами (8.2.32) и (8.2.55) при