Глава 2. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей главе мы рассмотрели эксперименты со случайным исходом. Для численного выражения появления того или иного исхода используется понятие вероятности. Вероятность сложных событий была получена путем обобщения вероятностей отдельных исходов.

В этой главе мы рассмотрим вероятностные распределения сначала дискретных, а затем и непрерывных случайных величин. Дискретные случайные величины представляют собой целочисленные значения исходов, непрерывные — любые возможные значения. Основные виды вероятностных распределений дискретных случайных величин — биномиальное и распределение Пуассона. Они особенно часто используются в аудиторском деле. Например, при проверке может строиться распределение счетов по доле ошибок.

Для непрерывных случайных величин также существует несколько видов вероятностных распределений, среди которых наиболее часто используется нормальное распределение (см. § 2.7.). Особенно важную роль нормальное распределение играет при рассмотрении средних значений случайных величин, (см гл. 4).

Часто расчеты биномиального и пуассоновского распределения отнимают много времени, поэтому используется приближение, что позволяет упростить расчеты, почти не снижая точности.

В § 2.5 рассматривается использование пуассоновского распределения в качестве приближения к биномиальному распределению. В § 2.8 и 2.9 показывается, как использовать нормальное распределение для аппроксимации биномиального и пуассоновского.