Главная > Нелинейное оценивание параметров
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

Приложение Е. ТЕОРЕМА СХОДИМОСТИ ДЛЯ ГРАДИЕНТНЫХ МЕТОДОВ

Теорема. Пусть заданная непрерывная функция с непрерывными дифференцируемыми производными первого порядка. Пусть и пусть 3) — множество таких точек 0, что Определим последовательность точек с помощью равенства

где

Сделаем следующие дополнительные предположения.

1. Существует такое число что ни одно собственное значение матрицы Гессе не превосходит по абсолютной величине для всех

2. Все матрицы являются положительно-определенными, собственные значения которых попадают в интервал между двумя положительными числами

3. Все числа выбраны так, что выполняются неравенства

где это положительная константа; а — тоже константа, удовлетворяющая условию это наименьшее неотрицательное число при котором точка функции является стационарной.

Пусть — предельная точка последовательности Тогда 0 будет стационарной точкой функции т. е.

Примечание. Такая предельная точка (не обязательно единственная) должна существовать, если область 3) ограничена.

Доказательство. Ясно, что последовательность будет монотонно невозрастающей. В силу непрерывности мы должны иметь неравенство

Допустим, что точка 0 является нестационарной. Тогда В силу непрерывности функций и по определению предельной точки мы можем найти такое целое число что

и

Для рассматриваемой функции

мы имеем соотношение

и неравенство

которое следует из формулы и неравенства

Аналогично получаем неравенство

которое следует из формул

Для в силу неравенств (Е.8) и мы имеец.

При должно быть Поэтому согласно неравенству

или Для в силу неравенства мы имеем

Предположим, что число было выбрано так, что выполняются соотношения (см. условие . Так как функция является монотонно невозрастающей на отрезке то в силу неравенства мы имеем

Используя соотношение мы находим, что должно выполняться неравенство

Это противоречит условию

Другая альтернатива заключается в том, что выполняются неравенства Но тогда

Теперь существуют две возможности:

(а) . Поэтому должно выполняться неравенство

что противоречит условию

(б) . Поэтому и так как функция является в точке монотонно невозрастающей, должно выполняться неравенство

и мы снова получаем противоречие с условием

Следовательно, точка 0 должна быть стационарной.

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru