6.5. Минимаксные задачи
Некоторые задачи оценивания (см. разделы 4.13 и 4.17) приводят нас к поиску значения 0, которое минимизирует функцию
Как было показано, это эквивалентно нахождению такой точки
в которой минимизируется величина
при условии
Осборн и Ватсон [152] предложили итерационную схему, которая является аналогом метода Гаусса для решения задач с помощью метода наименьших квадратов. Пусть 0 — это значение 0 в
итерации. Аппроксимируем величину
линейным выражением
Задача нелинейного программирования, связанная с соотношениями
заменяется задачей линейного программирования.
Найдем
так, чтобы минимизировать соотношение
при условии:
Задача может быть решена с помощью стандартных методов линейного программирования (ЛП). Как только вектор
вычислен, длина шага в этом направлении определяется с помощью интерполяции — экстраполяции.