6.7. Контроль сходимости
Когда мы пользуемся методом Деминга, не существует никакого естественного способа указать для любой данной итерации, наблюдался ли прогресс в достижении решения. Никакого способа указать заранее, должно ли конечное значение целевой функции или функции Лагранжа быть меньше или больше, чем текущее значение, не существует. Однако уравнения
для решения должны выполняться, так что, если
некоторая положительно-определенная матрйца, естественно потребовать, что
итерация должна обусловливать убывание значения квадратичной формы
Тогда мы имеем:
Следовательно, если
получены из уравнений
и (6.68), то после долгих арифметических выкладок выясняется, что
Это значит, что величина.
сначала, когда мы делаем малый шаг в предписанном направлении, убывает. В качестве матрицы
естественно выбирать обратную к ковариационной матрице вектора
Если
есть ковариационная матрица для данных
то ковариационная матрица для
равна приблизительно
Обычно
и в итоге мы выбираем матрицу
Наша стратегия в
итерации такова:
1) вычислить
2) вычислить
используя равенства
3) вычислить
4) если
положить
и перейти к следующей итерации. В противоположном случае применить интерполяцию (раздел 5.14), чтобы уменьшить приращения
и вернуться к пункту 3.
Отметим, что для каждой итерации используются разные весовые матрицы
Следовательно, в каждой данной итерации мы можем
сравнивать величины
но нельзя их сравнивать при переходе от одной итерации к другой.
В конце вычислений мы можем пр именить уравнения необходимых условий
как критерий сходимости. Записанные на языке употребляемых здесь переменных, эти условия принимают вид:
и наряду с исходными условиями
должны удовлетворяться для конечных значений