8.5. ПРИМЕРЫ

Представление о поведении выборочной ковариационной последовательности или выборочной корреляционной последовательности простого стационарного случайного процесса можно получить,

рассмотрев искусственные ряды, смоделированные Вольдом (1965) с использованием случайных чсел, как это описано в § А.2. Выборочные корреляционные последовательности приведены там для случаев процесса авторегрессии второго порядка и изображены графически в § А.2. Следует заметить, сколь они нерегулярны. Теоретические спектральные плотности (и спектральные плотности, определенные по оцененным процессам авторегрессии второго порядка) представлены на рис.

Выборочная спектральная плотность (умноженная на постоянную) ряда Бевериджа цен на пшеницу с выделенным трендом (описанного в § 4.5) табулируется в табл. А. 1.3 и показана на рис. А. 1.3. Они также обнаруживают значительную вариабельность.

Другой пример выборочной спектральной плотности соответствует данным о числе солнечных пятен (рассмотренным в § 5.9), представленным в табл. А.3.2 и на рис. Этот случай не похож. на другие. Здесь имеется довольно хорошо выраженный пик на частоте около 0.09 (период около 11 лет).