8.6. ОБСУЖДЕНИЕ
Информация, полученная из наблюдаемых временных рядов порожденных случайными процессами, стационарными в широком смысле, может быть представлена выборочным средним и соответственно выборочной ковариационной последовательностью, выборочной дисперсией и выборочной корреляционной: последовательностью, выборочной спектральной плотностью или выборочной дисперсией и нормализованной выборочной спектральной плотностью. Выборочные ковариации и спектральные плотности подвержены значительной выборочной вариабельности. Ковариации или корреляции для малых запаздываний дают подходящую информацию о зависимости в процессе, но для больших запаздываний они менее информативны; меньшая зависимость мало связана с выборочной вариабельностью.
Как мы увидим в следующей главе, выборочную спектральную плотность можно сгладить, чтобы получить оценку теоретической, спектральной плотности с относительно малой изменчивостью.
Выборочная спектральная функция 
является состоятельной оценкой величины 
в точке непрерывности и 
имеет нормальное предельное распределение. (См. упр. 26, гл. 9.) Ковариационная функция предельной нормальной функции распределения (для неотрицательных значений 
подобна эмпирическим функциям распределения 
исключением того, что спектральная функция распределения не
обязательно равна 1 при 
; можно использовать соответствующим образом измененные критерии согласия. [См. Гренандер и Розенблатт (1957, гл. 6).]
ЛИТЕРАТУРА
(см. скан)
УПРАЖНЕНИЯ
(см. скан)
