6.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ ЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Если наблюдения являются зависимыми, то распределения сериальных коэффициентов корреляции в рассмотренных нами моделях легко вывести из соответствующих распределений для случая независимых наблюдений (приведенных, например, в разд. 6.7.5 и 6.7.6). [См. Лейпник (1947) и Мэдоу (1945).]
Рассмотрим плотность распределения величин
в виде
где
характеристический вектор матрицы А соответствующий характеристическому корню
числа
таковы, что матрица
положительно определена,
и
Плотность совместного распределения квадратичных форм
имеет вид
на множестве допустимых значений
и равна нулю вне этого множества; здесь
(соответствующим образом нормировано и
). Плотность совместного распределения величин
если
можно переписать (52) в виде