Приложение А. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
А.1. ИНДЕКС БЕВЕРИДЖА ЦЕН НА ПШЕНИЦУ
В § 4.5 был кратко описан ежегодный индекс цен, построенный Бевериджем (1921), по которому с 1500 по 1869 г. продавалась пшеница на европейских рынках. В табл. А. 1.1 приведены как значения самого индекса, так и значения, полученные после выделения тренда в соответствии с § 4.5. Полученный в результате выделения тренда индекс представлен графически на рис. А. 1.1. [Выделение тренда из указанного ряда рассматривалось также Гренджером и Хагсом (1969).]
Первые 60 корреляций затабулированы в табл. А. 1.2 и представлены графически на рис. А. 1.2. При этом 
Бевериджем была также приближенно построена соответствующая спектрограмма 
для частот вида 
где 
целые числа (как правило, делящиеся на 4) в интервале от 276 до 356. Беверидж (1922) вычислял значения 
последовательно для частот, вблизи которых наблюдались локальные максимумы. Результаты вычислений приведены в табл. А. 1.3. (Мы не исправляли ошибок вычислений, поскольку среди них как будто бы нет таких, которые могли бы привести к ошибочным выводам.) Значения выборочной спектральной плотности пропорциональны значениям спектрограммы. Последние представлены в логарифмическом масштабе на рис. А. 1.3. Значения частотна рис. А. 1.3 взятые шагом, приблизительно равным 0.002.
Значения коэффициентов корреляции из табл. А. 1.2 использовались для вычисления оценки 
с окном Блэкмена — Тьюки при 
(окно Хеннинга). Значения К полагались равными 10, 20 и 30, а значения 
равными 
Полученные оценки табулированы в табл. А. 1.4 и представлены в логарифмическом масштабе на рис. А. 1.4. В табл. 5.5 были приведены оценки коэффициентов процессов авторегрессии, которыми можно приблизить ряд Бевериджа после выделения из него тренда. Умноженные на 
оценки нормированной спектральной плотности по данным табл. 5.5 для 
представлены в логарифмическом масштабе на рис. А. 1.5. При этом в качестве оценок использовались спектральные плотности соответствующих процессов авторегрессии.
(кликните для просмотра скана)
Рис. А.1.5.
Спектральные плотности подобранных процессов авторегрессии для индекса Бевериджа цен на пшеницу с выделенным трендом.
