5.2.5. Прогнозирование
Стохастическое разностное уравнение (1) можно переписать в виде
где и, не зависит от 
Условное математическое ожидание случайной величины 
при заданных значениях 
есть
Это условное математическое ожидание можно использовать в качестве прогноза случайной величины 
Дисперсия его выражается соотношением
среднеквадратичная ошибка любого другого прогноза 
будет иметь вид
Теорема 5.2.3. Если стационарный процесс 
удовлетворяет стохастическому разностному уравнению (1) и все характеристические корни этого уравнения лежат в единичном круге, то прогноз (58) имеет наименьшую среднеквадратичную ошибку среди всех прогнозов, использующих значения 
Наилучшим прогнозом случайной величины 
использующим значения 
будет прогноз
Коэффициенты 
задаются соотношениями (11) и (22).
