4.2. Метод существенной выборки для траекторий
Предположим, что
Интеграл
можно вычислить методом п. 3.2 гл. 3 с помощью любой допустимой плотности
Из теоремы 3 гл. 3 следует, что если выбрать плотность
то дисперсия будет минимальной, и равна она
при знакопостоянной функции
минимум этот
.
Легко убедиться в том, что плотности
отвечают траектории
вероятностями перехода, зависящими от номера точки. Это следует из представления
в виде произведения условных плотностей
Однако здесь, как и в п. 2.3, законы построения траекторий (33) и (34) обеспечивают минимальность дисперсий, если
пропорциональна
.
Теорема 7. Предположим, что ядро уравнения (53) и первая собственная функция
неотрицательны
а траектории
строятся по законам (33) и (34):
Если
, то при каждом i дисперсия
Доказательство. Если
, то