1.4. Эмпирическая оценка дисперсии.
Как правило, когда мы приступаем к расчету
значение дисперсии
неизвестно. Хорошую теоретическую оценку для
удается получить редко. Однако в большинстве задач величину
нетрудно оценить эмпирически, в ходе расчетов
. В самом деле, достаточно одновременно с вычислением вычислять также
так как при больших
то из (2) видно, что
Формулу (6) постоянно используют на практике.
Правда, ниже в п. 1.7 доказано, что при небольших N более точна формула
отличающаяся от предыдущей множителем
. По в расчетах, выполняемых методами Монте-Карло, всегда
и разница между (7) и (6) невелика. К тому же надо иметь в виду, что
используется только для оценки ошибки, так что погрешность порядка 10% в значении
роли не играет.