В то же время для
гораздо легче вычислить математическое ожидание и дисперсию.
Теорема 5. Если
, то
Доказательство. Для краткости обозначим
. Заметив, что при
величины эти независимы, запишем
Так как
, то
что равносильно (39).
Перейдем к вычислению дисперсии
. Так как
то в сумме необходимо выделить слагаемые с четырымя различными индексами
с тремя различными индексами, например вида
с двумя различными индексами вида
или вида
и со всеми совпадающими индексами Тогда нетрудно получить, что
Вычитая из
квадрат выражения (41) и принимая
во внимание равенства
найдем выражение для дисперсии
В этом выражении легко выделить главные члены
Последняя формула совпадает с (40), и таким образом теорема доказана.
Из (39) видно, что оценка
будет несмещенной для любой функции
тогда и только тогда, когда
. В этом случае (38) обращается в оценку простейшего метода Монте-Карло. Однако для каждой конкретной
существует бесконечно много таких
, что
Из (40) видно, что если
, то главный член выражения
обращается в нуль и
При этом смещение в нуль не обращается и, согласно (39), равно
В этом смысле оценка
хуже, чем оценка
. Неясно, однако, играет ли указанное свойство какую-либо роль на практике, когда выбор
или
в точности невозможен. Заметим, что функция
в теореме 5 не обязана быть знакопостоянной, так что если
и значение интеграла
известно, то целесообразно положить
Пример. Вычислить интеграл
. Так как
положим