Главная > Численные методы Монте-Карло
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

3.5. Некоторые приложения метода суперпозиции.

3.5.1. Поправки к приближенным распределениям.

Предположим, что плотность случайной величины g аппроксимируется снизу достаточно простой линией как это изображено на рис. 26. Очевидно, в качестве приближения к можно выбрать плотность

где , и находить приближенные значения по плотности

Можно, однако, представить в форме суперпозиции двух плотностей

и получить таким образом метод для точного моделирования Алгоритм расчета по плотности может оказаться весьма сложным; но на времени счета это

почти не скажется, ибо будет использоваться очень редко:

Итак, метод суперпозиции дает возможность учесть «поправку» практически не увеличивая времени счета, а лишь ценою усложнения программы (впрочем, обычно это весьма нежелательно). (Дж. Марсалья [155]).

3.5.2. Дробление области определения случайной величины.

Этот прием иногда используют при моделировании случайной величины, плотность которой резко различна в различных областях.

Рис. 26.

Рис. 27.

Пусть плотность случайной величины определенной в интервале Разобьем этот интервал на сумму непересекающихся интервалов , так что и вероятности попадания положительны:

Введем в рассмотрение плотности

Очевидно, и при всех из (а, b)

Согласно теореме 5, для того чтобы найти значение , можно сперва по числу разыграть номер области затем вычислить из уравнения

где — левый конец

Легко проверить, что с точки зрения количества вычислений этот метод хуже, чем метод обратных функций. В самом деле, уравнение (4) для нахождения

можно решать следующим образом: сперва найдем номер k такой, что

тогда это уравнение превратится в уравнение

решая которое и найдем g. Уравнение (23) проще, чем (21), и совпадает с уравнением модифицированного метода суперпозиции для рассматриваемой задачи.

Положение может резко измениться в пользу метода дробления области, если вместо (21) использовать для моделирования с плотностью какой-нибудь другой способ. Правда, тогда на получение одного значения будет затрачиваться больше двух случайных чисел.

Метод дробления области применим также для моделирования многомерных случайных величин [19].

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru