§ 2. Моделирование многомерных случайных величин
2.1. Моделирование n-мерной случайной точки с независимыми координатами.
Если координаты
-мерной случайной величины
независимы, то функция распределения
где
— функция распределения величины
Естественно ожидать, что в этом случае можно моделировать каждую величину независимо:
где
— независимые случайные числа.
Дейавнтелыю, так как у, независимы, то и определенные формулами (11), независимы. Поэтому их совместная функция распределения равна произведению
Пример. Случайная точка Q с декартовыми координатами
равномерно распределена в
-мерном параллелепипеде
для
.
Плотность вероятностей точки Q постоянна в П:
где
— объем П (
-мерный объем). Интегрируя
по всем переменным, кроме
легко получить, что плотность
равна
Следовательно, каждая из координат равномерно распределена в интервале
и координаты эти независимы.
Согласно (11) запишем уравнения
откуда вытекают явные формулы для расчета координат