4.4. Приближенное моделирование нормального (гауссовского) распределения.
Рассмотрим нормированную сумму 
независимых равномерно распределенных величин:
Согласно центральной предельной теореме при 
Следовательно, по формуле (32) при достаточно больших 
можно вычислять приближенные значения нормальной случайной величины 
с параметрами 
Асимптотика в формуле (33) устанавливается весьма быстро (на рис. 28 изображены плотности 
и поэтому на практике можно ограничиться значением 
Иногда ограничиваются в (32) лишь пятью слагаемыми, но зато добавляют поправку, которая ускоряет сходимость распределения к нормальному;
Последние две формулы нередко оказываются удобнее, чем (19), так как расчет по ним возможен без обращения к подпрограммам 
.
Рис. 28.
О поправках, ускоряющих сходимость, см. [4]. В [47] имеется пример, при расчете которого пришлось использовать 
.
