1.4. Случайные траектории с поглощением.
Траектории типа
далеко не единственный способ вычисления итераций методом Монте-Карло. Зададим произвольную
Сравнивая (16) с (5), легко заметить, что
Обозначим через
случайную величину
Теорема 2. Если условия, перечисленные в начале п. 1.2, выполнены, то условное математическое ожидание величины
равно
Доказательство. По определению
Теорема 2 позволяет сформулировать метод Монте-Карло для расчета
с помощью траекторий
. В самом деле, реализовав
таких траекторий, получим среди них
траекторий, состоящих из i звеньев. Очевидно,
А из (19) вытекает, что
где
значение
на
траектории (из числа
-звенных траекторий). Заметим, что последнюю формулу можно заменить формулой