Главная > Численные методы Монте-Карло
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

5.5. Выбор равномерно распределенных точек в сложных областях.

Методы отбора (36) легко обобщить так, чтобы отбирались значения многомерной случайной величины . Мы рассмотрим лишь один прием, который имеет много практических приложений. Его можно считать частным случаем метода моделирования усеченных распределений (п. 5.2), если иметь в виду обобщение этого метода на многомерный случай.

Пусть В — ограниченная область на плоскости х, у, «сложная» с точки зрения вычислительной практики:

например, невыпуклая или несвязная или такая, что границы на отдельных участках трудно записать в явном виде. Предположим лишь, что существует достаточно простой алгоритм, позволяющий определить, принадлежит ли области В любая заданная точка или нет.

Выберем прямоугольник , содержащий область В (рис. 32).

Рис. 32.

Рис. 33.

Координаты случайной точки равномерно распределенной в П, легко вычислить (п. 2.1):

Для нахождения точек, Q, равномерно распределенных в В, можно вычислять точки Q, равномерно распределенные в П, и отбирать среди них те, которые принадлежат В. В самом деле, для любой области

Так как Q равномерно распределена в П, то вероятность попадания Q в любую область пропорциональна площади этой области: Следовательно,

или, что то же, плотность в области В.

Эффективность такого метода равна отношению площадей

Поэтому будет наибольшей тогда, когда площадь П минимальна — результат очевидный геометрически. Ясно также, что в тех случаях, когда область В хорошо вписывается, например, в круг С (рис. 33), лучше не пользоваться прямоугольником П, а отбирать точки Q из числа точек Q, равномерно распределенных в С. Эффективность такого метода будет выше, ибо

Пример. Случайные точки , равномерно распределенные в шаре можно выбирать следующим образом: 1) находим три случайных числа ; 2) вычисляем координаты ; 3) если то полагаем в противном случае выбираем новую тройку

Эффективность метода Несмотря на то, что близка к 1/2, по полученным здесь формулам случайные точки в шаре вычисляются быстрее, чем по формулам п. 2.4.1, в которых приходится вычислять

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru