а функцию
называют начальной плотностью. Траекторию можно интерпретировать как точку в
. Плотность вероятностей этой точки равна
Функцию (3) называют плотностью траектории
Введем в рассмотрение функции от траектории, называемые обычно весами:
которые определены при
. Для
положим
тогда справедлива рекуррентная формула
которая позволяет последовательно вычислять все
по мере расчета траектории.
Обозначим через
случайную величину
Теорема 1. Если условия, перечисленные в начале пункта, выполнены, то математическое ожидание величины равно
Для доказательства теоремы вычислим это мамематическое ожидание:
Приняв во внимание соотношения (3), (4) и (6), получим