Главная > Численные методы Монте-Карло
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

1.2. Моделирование случайных событий.

Моделирова ние случайных событий сводится к моделированию дискретных случайных величин. Чтобы показать, как это делается, рассмотрим четыре задачи, в каждой из которых требуется моделировать последовательность одинаковых независимых испытаний.

1.2.1. В каждом из испытаний может наступить или не наступить некоторое событие А, вероятность наступления которого задана.

Рассмотрим случайную величину , называемую индикатором события которая равна 1 при наступлении А и 0 при наступлении противоположного события А. Распределение g задается таблицей

Согласно теореме 1 для осуществления каждого испытания надо найти случайное число у и проверить неравенство Если оно выполнено, то событие А в этом испытании произошло, а если то нет.

1.2.2. С испытанием связана полная группа попарно несовместных событий и заданы вероятности

Для моделирования таких испытаний рассмотрим случайную величину номер наступившего события.

Очевидно, распределение выражается таблицей

Для осуществления каждого испытания надо выбрать случайное число и по теореме 1 разыграть значение Если то произошло событие

Пример. Столкнувшись с ядром атома урана, нейтрон может рассеяться, быть захваченным или вызвать деление ядра. Если через обозначить соответствующие этим событиям сечения взаимодействия, а через полное сечение взаимодействия нейтрона с ядром, то вероятности трех возможных событий равны соответственно Чтобы разыграть «судьбу» нейтрона при столкновении, выбирают случайное число если считают, что нейтрон рассеялся; если то нейтрон поглотился; нейтрон вызвал деление ядра.

1.2.3. С испытанием связаны два независимых совместных события А и В, вероятности которых заданы:

Ввиду независимости событий А и В можно последовательно моделировать их наступление в каждом испытании: сперва по числу методом п. 1.2 1 определить, наступило ли событие А, а затем точно также по числу определить, наступило ли событие В.

Однако часто более экономен другой способ. Рассмотрим полную группу попарно несовместных событий, состоящую из четырех событий:

Вероятности этих событий легко вычислить:

Следовательно, метод п. 1.2.2 позволяет, используя одно случайное число у, определить, какой из этих четырех исходов наступил в моделируемом испытании

1.2.4. С испытанием связаны два зависимых совместных события А и и заданы вероятности

В этом случае также следует рассмотреть полную группу событий (3), только вероятности этих событий вычисляются иначе:

Впрочем, и в этом случае можно осуществить последовательное моделирование событий А и В, используя два случайных числа

Сперва по числу (методом п. 1.2.1) определяем, наступило ли событие А. Если А наступило, то, зиая условную вероятность можно числу определить, наступило ли событие В: условием наступления. В служит выполнение неравенства Если же событие А не наступило, то наступление В придется разыгрывать с помощью условий вероятности которая равна

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru