Главная > Численные методы Монте-Карло
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

1.2. Погрешность метода.

Предположим дополнительно, что случайная величина имеет конечную дисперсию

Из курса теории вероятностей известно, что последовательность одинаково распределенных независимых случайных величин с конечными дисперсиями подчиняется центральной предельной теореме. Последнее означает, что для любых

Выберем . Тогда из последнего соотношения получим, что

где — интеграл вероятностей, таблица которого

приведена на стр. 293:

Следовательно, при достаточно больших значениях N

Формула (3) содержит целое семейство оценок, зависящее от параметра х. Если задать любой коэффициент доверия (см. стр. 31), то можно найти (по таблице) корень уравнения . Тогда из (3) вытекает, что вероятность неравенства

приблизительно равна .

Чаще других используют коэффициент доверия , которому отвечает или , которому отвечает . (Значение соответствует так называемому «правилу трех сигм», ибо случайная величина приближенно нормальна и ее среднее квадратичное уклонение

1
Оглавление
email@scask.ru