3.1.2. Интегрирование по части области.
Допустим, что мы умеем (аналитически) вычислить интегралы по некоторой части В области G:
где
. Докажем, что, как правило, всегда выгодно представить интеграл (12) в виде суммы
и вычислять простейшим методом только интеграл по области
. (Если С близко к
то можно считать, что мы выделяем главную часть; по данный прием выгоден и тогда, когда область В заметно меньше, чем G (рис. 35); правда, и понижение дисперсии в этом случае будет заметно меньше.)
Рис. 35.
В области
определим плотность
и рассмотрим случайную величину
где Q — случайная точка с плотностью
. Легко видеть, что
Поэтому для расчета
можно использовать оценку
где
- независимые реализации точки Q. Чтобы сравнить эту оценку с оценкой (14), сравним дисперсии
, где
Теорема 1. Если существует дисперсия
, то
Доказательство. Согласно определению дисперсии
Умножив
на
и вычтя
, получим, что
Оставшийся интеграл по области В выразим через неотрицательную величину
Тогда окажется, что
что и требовалось доказать.
Предположим, что задан какой-либо алгоритм расчета точек Q в G. Тогда трудоемкость алгоритма (14) равна
где
время расчета одной точки Q, а
время расчета одного значения
.
Рассмотрим оценку (25). Если никакого более удобного способа моделирования точек Q в
пет, то можно отбирать точки Q среди точек Q (п. 5.2 гл. 2). Эффективность такого отбора
. Поэтому время расчета одной точки Q в среднем равно
, где
- время, затрачиваемое на отбор (т. е. на проверку условия
). Трудоемкость алгоритма (25) в этих условиях равна
Легко доказать, что если
то трудоемкость алгоритма
не больше, чем трудоемкость алгоритма (14). В самом деле,
Условие (27) легко проверяется на практике. Если область В «простая», а функция
«сложная», то, очевидно,
Рис. 36.
Пример. Требуется вычислить объем фигуры V, ограниченной поверхностью (в сферических координатах)
где
Обозначим через
вписанный в V и описанный около V шары, радиусы которых равны
Объемы
будем обозначать темп же буквами. Воспользуемся геометрическим методом: выберем случайные точки равномерно распределенные в
и если v из этих точек попадут внутрь V, то будем считать, что объем V приближенно равен
Выделим теперь объем шара
. Для этого достаточно выбрать случайные точки
равномерно распределенные в шаровом слое
; если v из этих точек принадлежат V, то объем V приближенно равен
Вместо сравнения дисперсий осредняемых величин сравним в этом примере дисперсии самих оценок. Так как
подчиняются биномиальным распределениям с параметрами
и соответственно
, то
. Поэтому
Очевидно, всегда
Если отношение
то в оценке
мы фактически выделяем главную часть задачи, и уменьшение дисперсии
по сравнению с
должно быть особенно заметным. Действительно, так как
то можно записать, что
, где
. Тогда нетрудно сосчитать, что величина
пропорциональна
, а величина
второго порядка малости.
Наконец, покажем, что если моделировать точки
в сферических координатах (п. 2.4.1 гл. 2), то алгоритмы, соответствующие обоим рассмотренным методам, примерно одинаково сложны:
В самом деле, в обоих случаях для
испытания нужны три случайных числа
Координаты точек и вычисляются соответственно по формулам
или
где
. Условие принадлежности точки
объему V проверяется одинаково:
это условие выполнено, то к счетчику v (соответственно v) добавляется единица.