18.9.2. ПРИМЕР

К первой разности ряда продолжительности дня была подогнана модель . Эту модель следует рассматривать как другое обобщение модели альтернативное модели . Авторегрессионная часть была предложена также ввиду приблизительно геометрического убывания значений АКФ для лагов , показанных на рис. 18.5.1, б), хотя выборочные флуктуации в этом интервале относительно велики. Для модели с двумя членами скользящего среднего

такая картина убывания должна была бы начаться с лага 2. Подогнанная модель имеет вид

где снова она является наилучшей из уже построенных. Естественно задать вопрос: нельзя ли еще улучшить модель путем увеличения порядка? Конечно, имея достаточные вычислительные возможности, разумно проверить модель таким путем. Делать это надо осторожно, так как если и одновременно и необоснованно увеличить, то при решении оптимизационной задачи может появиться плохая обусловленность, отражающая возникшее в модели вырождение. Рекомендуется также анализ остатков и их выборочной АКФ для исследования их структуры. Это будет сделано для слегка модифицированной модели в разделе 18.11.

Можно сопоставить приведенную выше модель с моделью вычислив значения первых трех коэффициентов: что близко к Обратим внимание также на сходство коэффициентов конечного предиктора с первыми семью коэффициентами для модели . Такие сопоставления полезны для установления сходства между внешне непохожими моделями.