20.3.4. ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ
До сих пор наше внимание было сосредоточено на том, как исходя из полученного наблюдения 
найти отфильтрованную оценку состояния и ковариационную матрицу ее ошибки. В соответствии с (20.2.1) прогноз в момент 
состояния системы в момент 
может быть представлен в виде
Вычитая отсюда уравнение системы (20.2.1), получаем, что ошибка прогноза 
удовлетворяет соотношению
из которого, аналогично формуле (20.3.10), выводим следующее выражение для ковариационной матрицы ошибки прогноза:
где 
— ковариационная матрица 
Отметим снова, что 
легко рекуррентно пересчитывается исходя из 
