12.3.4. ПРИМЕР С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
Допустим, что наблюдения имеют экспоненциальное распределение, т. е. п.р.в. имеет вид
При этом
Допустим, функция связи равна
а линейный предиктор имеет вид
Логарифм п.р.в. тогда равен:
а производные равны:
Положим
Тогда
Разложение в ряд Тейлора по
приводит к
Суммированием по
приходим к
где скалярное произведение имеет постоянные веса.
Нормальное уравнение имеет вид
или в координатной форме
Относительно 0 это уравнение не может быть решено аналитически, в следующем разделе приводится итеративная процедура решения.
Допустим, при неограниченном увеличении объема выборки неограниченно увеличивается
Тогда
по закону больших чисел. Отсюда следует, что соответствующий член в разложении Тейлора может быть опущен.