6.5.5. НЕВЯЗКИ

В данном разделе установим следующий факт, который более или менее аналогичен соответствующему результату для непрерывного случая.

Теорема 6.43. Рассмотрим оптимальный наблюдатель из теоремы 6.42. Тогда процесс, образуемый невязками (процесс обновления)

является последовательностью некоррелированных стохастических векторов с нулевыми средними и матрицами дисперсий

То, что последовательность невязок является дискретным белым шумом, может быть доказано аналогично непрерывному случаю. В том, что матрица дисперсий процесса (6.443) определяется выражением (6.444), также можно убедиться после несложного анализа.