Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
Приложение Б. Основные определенияАмплитудная характеристика (см. Частотная характеристика) Взаимная ковариационная функция Взаимной ковариационной функцией
Для эргодических процессов Ковариационная функция Гауссов процесс Гауссовым называется стационарный случайный процессор), значения которого в любой момент времени
где Гистограмма Гистограммой называется график, на котором по оси ординат отложено число значений функции Дисперсия Дисперсией
В случае эргодического процесса истинная дисперсия получается переходом к пределу при устремлении Импульсная переходная (весовая) функция Импульсная переходная функция линейной системы с постоянными параметрами Ковариационная функция Ковариационной функцией
Сдвиг Для эргодического процесса Суммарный средний квадрат
Когерентный спектр выходного процесса Когерентный спектр
Соответствующий спектр шума на выходе равен
Линейная система Аддитивная и однородная система называется линейной. Пусть входным значениям, Линейчатый спектр Линейчатым называется спектр, значения которого отличаются от нуля лишь на дискретных частотах, как, например, при представлении функции ее рядом Фурье. Нелинейная система Нелинейной называется система, которая не обладает свойствами аддитивности и однородности или хотя бы одним из этих свойств (см. Линейная система). Нестационарный процесс Нестационарным называется любой процесс, не обладающий свойством стационарности (см. соответствующее определение). Статистические характеристики такого процесса, определенные усреднением по ансамблю его реализаций, не являются инвариантными по отношению к переносу начала отсчета на временной оси и зависят от времени. В обшем случае результаты усреднения по любой отдельной реализации процесса не характеризуют свойства ни одной из его реализаций, поскольку информация о зависимости свойств процесса от времени в результате такого усреднения утрачивается. Нормированная взаимная корреляционная функция Нормированной взаимной корреляционной функцией
Величина Нормированная взаимная корреляционная функция и функция обычной когерентности не образуют пару взаимных преобразований Фурье. Переходный процесс Переходным называется детермированный или случайный процесс, имеющий конечную продолжительность. Передаточная функция Передаточная функция линейной системы с постоянными параметрами есть преобразование Лапласа импульсной переходной функции системы. Значения передаточной функции на мнимой оси определяют частотную характеристику системы (см. соответствующее определение). Плотность вероятности Плотность вероятности
где В случае стационарного процесса ширину интервала Преобразование Гильберта Преобразование Гильберта действительной функции
Таким образом, преобразование Гильберта есть свертка исходной функции Преобразование Фурье Преобразование Фурье
Предполагается, что функция
Функции и Функция
На практике
Такие финитные интегралы существуют всегда. Реализация Реализацией функции называется ее представление в зависимости от временнбго параметра, причем сама функция может быть детермированной или случайной. Если реализация является периодической, то величина, обратная периоду, называется частотой реализации. Вместо времени можно использовать любую другую независимую переменную, изменив соответствующим образом определение частоты. Ряд Фурье Ряд Фурье представляет периодическую функцию х (О как сумму индивидуальных гармоник. Если
Частота
где Случайный процесс Случайным процессом называется ансамбль реализаций, который можно описать с помощью соответствующих статистических характеристик, задающих, например, средние свойства этих реализаций в фиксированные моменты времени. Спектр Спектром любой величины называется ее описание как функции частоты. Спектр может быть линейчатым, непрерывным или кусочнонепрерывным. Спектральная плотность (см. Функция спектральной плотности и Функция взаимной спектральной плотности) Среднее значение Средним значением х функции
В случае эргодического процесса истинное среднее значение х получается переходом к пределу при устремлении Среднеквадратичное значение Среднеквадратичное значение есть положительный квадратный корень из среднего квадрата. Если среднее значение равно нулю, то среднеквадратичное значение совпадает со среднеквадратичным отклонением. Среднеквадратичное отклонение Среднеквадратичное отклонение есть положительный квадратный корень из дисперсии. При нулевом среднем значении среднеквадратичное отклонение равно среднеквадратичному значению. Средний квадрат Средним квадратом
В случае эргодического процесса истинный средний квадрат получается переходом к пределу при устремлении Стационарный процесс Стационарный случайный процесс есть ансамбль реализаций, статистические свойства которого инвариантны по отношению к переносу начала отсчета времени. Стационарный процесс может быть эргодическим или неэргодическим. Узкополосный случайный процесс Узкополосным называется случайный процесс, спектральная плотность которого существенно отлична от нуля лишь в пределах узкой полосы частот, сосредоточенной вблизи некоторой центральной частоты. Если мгновенные значения процесса имеют гауссовское распределение вероятностей, то его экстремальные значения приближенно подчиняются распределению Рэлея. Фазовая характеристика (см. Частотная характерстика) Функция взаимной спектральной плотности В рамках методов, основанных на финитном преобразовании Фурье, функция взаимной спектральной плотности определяется для частот
где В теоретических исследованиях используется двухсторонняя функция взаимной спектральной плотности
В стационарном случае функция взаимной спектральной плотности Функция взаимной спектральной плотности энергии В рамках методов, основанных на финитном преобразовании Фурье, функция взаимной спектральной плотности энергии определяется для частот
где Функция взаимной спектральной плотности энергии переходных случайных процессов связана с обычной функцией взаимной спектральной плотности тех же процессов соотношением
где В теоретических исследованиях используется двусторонняя функция взаимной спектральной плотности энергии, существующая при всех значениях
Функция когерентности Функцией когерентности
Величина Эта функция обычной когерентности служит мерой точности оптимального линейного прогноза последовательности Функция множественной когерентности Функция множественной когерентности Функция распределения Функцией распределения
где Функция спектральной плотности В рамках методов, основанных на конечном преобразовании Фурье, функция спектральной плотности (называемая также функцией спектральной плотности мощности)
где В теоретических исследованиях используется двухсторонняя функция спектральной плотности, существующая при всех значения
В случае стационарного процесса функция спектральной плотности Суммарный средний квадрат х последовательности (
Функция спектральной плотности энергии В рамках методов, основанных на конечном преобразовании Фурье, функция спектральной плотности энергии определяется для
где Функция спектральной плотности энергии переходного случайного процесса связана с функцией спектральной плотности «мощности» того же процесса соотношением
где В теоретических исследованиях используется двухсторонняя функция спектральной плотности энергии, существующая при всех значениях
Функция частной когерентности Функция частной когерентности, связывающая последовательность Частотная характеристика Частотной характеристикой
Инженеры часто называют При записи в полярных координатах имеем
где В случае линейной системы функцию Широкополосный случайный процесс Широкополосным называется случайный процесс, спектральная плотность которого существенно отлична от нуля в пределах широкой полосы частот относительно некоторой центральной частоты. Экстремальное значение Экстремальным значением последовательности Эргодический случайный процесс Эргодическим называется случайный стационарный процесс, для которого результаты усреднения по времени в пределах отдельной реализации одинаковы для всех реализаций. Таким образом, усреднение по времени для любой отдельной реализации эквивалентно соответствующему усреднению по ансамблю реализаций. Чтобы легче понять это определение, рассмотрим стационарный случайный процесс
Если процесс эргодический, то этот результат не должен зависеть от А: и будет одним и тем же для всех реализаций. Соответствующее среднее по ансамблю значение определяется равенством
и в случае стационарного процесса не зависит от
|
1 |
Оглавление
|