поскольку подынтегральное выражение неотрицательно
во всех точках области интегрирования в правой части. Отсюда следует, что
Заменим теперь
Тогда
обратится в
и неравенство (3.22) примет вид
В частности, при
имеем
что эквивалентно
Любое из неравенств (3.22) называется неравенством Чебышева.
ПРИМЕР 3.4. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТЕЙ УКЛОНЕНИЙ. Рассмотрим случайную величину
с неизвестной плотностью вероятности. С помощью неравенства Чебышева (3.226) при
можно сделать следующие вероятностные утверждения:
Эти относительно слабые утверждения полезно сравнить с результатами, справедливыми в том случае, когда
имеет гауссово распределение. Из табл.
в гауссовом случае получим более сильное утверждение
Следовательно, можно утверждать, что отклонения гауссовой случайной величины от среднего значения в 95% случаев не превышают
в то же время относительно случайной величины с произвольным распределением можно утверждать, что доля таких значений составляет лишь 75%.