ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
— обобщение понятия доверительного интервала на случай многомерного параметра. Для
-мерного параметра
Д. о., соответствующая доверительному уровню
или коэффициенту доверия
— случайное множество D точек
-мерного пространства, определяемое по 8 и наблюдениям случайной величины с зависящим от параметра
распределением и такое, что D содержит значение 0 с вероятностью
при каждом
. Наибольший интерес представляют Д. о., которые являются выпуклыми, связными и, в каком-то смысле, наименьшими множествами. Известны методы приближенного построения таких Д. о. при большом числе наблюдений, а для некоторых практически интересных случаев Д. о. построены и при фиксированном числе наблюдений.
А. Я. Дороговцев.
