ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА
— одна из задач предсказания случайных процессов теории. Линейное И. с. п.
состоит в построении оценки
значения процесса
в момент времени
которая линейно выражается через наблюдения
при
При этом обычно ищут оценку
для которых среднеквадратическая погрешность
минимальна. Явные ф-лы для решения задачи И. с. п. получены для стационарных случайных процессов с дробно-рациональной спектральной плотностью. Напр., если спектральная плотность процесса
.
Впервые задачу линейного И. с. п. для стационарной последовательности 
со спектральной плотностью 
наблюдающейся при всех 
, кроме 
рассмотрел сов. матем. А. Н. Колмогоров. Оказалось, что среднеквадратическая погрешность интерполирования 
равна 
в частности, интерполирование безошибочно, если 
М. И. Ядренко.
