СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА

— искусственно полученная последовательность реализаций случайной величины с заданным законом распределения. С. ч. применяются при исследовании и оптимизации сложных вероятностных систем методом статистического моделирования (см. Монте-Карло метод) с помощью электронных вычислительных машин. Известны три осн. способа получения С. ч.: с помощью таблиц С. ч.; с помощью спец. электронной приставки к вычисл. машине — генератора С. ч. (см. Датчик случайных чисел), путем замены С. я. последовательностью т. н. псевдослучайных чисел, получаемых в результате вычислений по спец. подпрограммам. С. ч., применяемые при моделировании вероятностной системы, должны удовлетворять двум осн. требованиям: с достаточной точностью воспроизводить поведение моделируемой случайной величины с заданным распределением и требовать миним. числа машинных операций, затрачиваемых на формирование одного С. ч. Всякая последовательность С. ч. лишь приближенно воспроизводит поведение моделируемой случайной величины. О точности такого приближения судят обычно по результатам статистической оценки последовательности С. ч. достаточно большого объема, используя известные статистические критерии, Напр, критерий . Н. И. Костина.