Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
2.6.2. Абсолютно случайные или сепарабельные процессы
Это процесс в котором последующие значения х абсолютно не зависят от прошлых значений. Следовательно, если все моменты времени не равны друг другу, то условная плотность вероятности равна абсолютной плотности вероятности
Используя (2.6.1) и полагая получаем
что представляет собой рекурсивную формулу, позволяющую выразить через Повторное применение приводит к результату
из которого видно, что переменные в разные моменты времени статистически независимы друг от друга. Случайный процесс известен как сепарабелъный процесс. Примером является белый гауссовский случайный процесс, для которого двухвременная функция корреляции пропорциональна так как отсутствие корреляции случайных переменных в разные моменты времени означает их статистическую независимость.
в котором последующие значения х абсолютно не зависят от прошлых значений. Следовательно, если все моменты времени не равны друг другу, то условная плотность вероятности равна абсолютной плотности вероятности
получаем
через 
Повторное применение приводит к результату
в разные моменты времени статистически независимы друг от друга. Случайный процесс 
известен как сепарабелъный процесс. Примером является белый гауссовский случайный процесс, для которого двухвременная функция корреляции 
пропорциональна 
так как отсутствие корреляции случайных переменных в разные моменты времени означает их статистическую независимость.
