9.1.13. Характеристическая функция нормального закона распределения.

По определению, характеристическая функция равна

Вычисление ее легко сводится к вычислению интеграла

Отсюда, считая, что получаем выражение

которое имеет ту же аналитическую форму, что и плотность вероятности. Вычисление производных от функции позволяет легко найти